KTH

In English please

5B1540 Sannolikhetsteori

Poäng 5
Nivå D
Betyg 3, 4, 5
Språk Svenska / Swedish

Valfri för FMD(F3)

Tid
Period 4
Föreläsningar 24h
Övningar 30h
Kursansvarig
Boualem Djehiche
boualem@math.kth.se
tel. 790 7875

Institution http://www.math.kth.se/

Mål

Att ge kunskap om sannolikhetsteorins grundvalar och metoder. Att ge kunskap om stokastiska processer, särskilt stationära. Att ge färdigheter i att tillämpa dessa kunskaper på konkreta problem.

Kursinnehåll

Sannolikhetsteorins grundbegrepp.Karakteristiska funktioner och genererande funktioner. Fördelningars konvergens. Centrala gränsvärdessatsen. Stokastiska variablers konvergens. De stora talens lag. Flerdimensionell normalfördelning. Betingade fördelningar. Stokastiska processer följder. Normalprocesser. Stationära och svagt stationära processer. AR-, MA- och ARMA-processer. Spektralframställning. Linjär filtrering. Skattning av processegenskaper. Prediktering.

Förkunskaper

Grundläggande kurser i matematisk statistik, fourieranalys och linjär algebra.

Kursfordringar

En skriftlig tentamen (TEN1;5p).

Kurslitteratur

Gut, A.:An intermediate course in Probability Theory. Springer Verlag (1995)

Hjorth, U.: Stokastiska processer. Studentlitteratur



KTH
Studerandeinformation

Sidansvarig: Studiehandboken
Senast ändrad 1997-05-26